こんにちは。配当で人生を豊かにしたい転職エージェント、灰藤です。
今回は、「世界の投資家がどんな商品を買っているのか？」を知ることを目的に、米国ETFの 取引総額 のランキングトップ100について分析してみました。
灰藤
ランキングから見える投資家心理や統計的な傾向についても分析していますのでよければご確認ください。
株式投資が中長期的に報われるのは、株式投資が「プラスサム」の構造を持つゲームだからです。
つまり、世界の投資家が買っている国・セクターの銘柄に「順張り」で投資をしていくことで世界経済の成長を適切に取り込むことができると、中長期的には十分な資産が形成できるでしょう。
目次
米国ETF 取引総額 ランキングトップ100
取引総額 ランキングトップ100
VettaFiの「ETFデータベース」から引用しています。
単位は千ドルです。
| ティッカーシンボル | 名称 | 日次平均取引高（直近3か月） | 運用総額 | |
| 1 | SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 141,421,563 | 742,064 |
| 2 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 133,401,547 | 3,202,980 |
| 3 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 73,392,852 | 522,782,000 |
| 4 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 72,231,531 | 20,484,000 |
| 5 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 71,675,367 | 9,763,050 |
| 6 | FXI | iShares China Large-Cap ETF | 45,958,184 | 4,539,810 |
| 7 | XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 45,501,645 | 37,885,800 |
| 8 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 44,997,297 | 253,695,000 |
| 9 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 42,407,328 | 48,110,800 |
| 10 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 38,208,891 | 63,498,400 |
| 11 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 36,703,285 | 16,207,600 |
| 12 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 30,825,086 | 32,173,500 |
| 13 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 29,326,857 | 18,290,000 |
| 14 | UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 27,123,369 | 288,106 |
| 15 | SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 25,946,838 | 625,188 |
| 16 | GDX | VanEck Gold Miners ETF | 25,161,924 | 14,106,300 |
| 17 | SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 25,137,729 | 577,126 |
| 18 | BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 23,869,346 | 2,834,420 |
| 19 | KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | 22,721,461 | 5,497,670 |
| 20 | TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 21,932,451 | 470,525 |
| 21 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 21,874,670 | 2,014,390 |
| 22 | EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 21,233,264 | 5,036,450 |
| 23 | SH | ProShares Short S&P500 | 20,185,547 | 1,048,050 |
| 24 | SLV | iShares Silver Trust | 19,816,928 | 11,917,900 |
| 25 | QID | ProShares UltraShort QQQ | 19,676,158 | 293,350 |
| 26 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 18,849,859 | 22,293,700 |
| 27 | PSQ | ProShares Short QQQ | 17,131,027 | 547,889 |
| 28 | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 16,598,775 | 41,179,100 |
| 29 | XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | 16,239,022 | 12,161,400 |
| 30 | TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 15,867,084 | 760,586 |
| 31 | LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 15,756,078 | 127,029 |
| 32 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 15,254,162 | 2,793,060 |
| 33 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 15,001,354 | 52,690,700 |
| 34 | ARKK | ARK Innovation ETF | 14,290,938 | 7,188,850 |
| 35 | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 13,084,307 | 326,187 |
| 36 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 12,571,695 | 14,760,600 |
| 37 | XBI | SPDR S&P Biotech ETF | 11,773,173 | 6,990,270 |
| 38 | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 11,731,048 | 525,263 |
| 39 | NVDL | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 11,548,736 | 1,684,650 |
| 40 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 11,252,350 | 130,118,000 |
| 41 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 10,944,594 | 76,759,000 |
| 42 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10,267,430 | 76,524,200 |
| 43 | SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 | 10,154,327 | 358,130 |
| 44 | JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 9,634,257 | 88,197 |
| 45 | TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 9,434,508 | 183,917 |
| 46 | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | 9,309,338 | 18,319,400 |
| 47 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 9,131,619 | 16,982,600 |
| 48 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 8,950,956 | 28,155,800 |
| 49 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 8,921,541 | 104,752,000 |
| 50 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | 8,876,335 | 18,609,100 |
| 51 | SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 8,797,276 | 33,193,000 |
| 52 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | 8,544,702 | 25,441,700 |
| 53 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 8,461,286 | 114,383,000 |
| 54 | TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 8,362,566 | 4,712,910 |
| 55 | MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 8,360,391 | 1,070,680 |
| 56 | XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | 8,345,652 | 39,458,800 |
| 57 | SDS | ProShares UltraShort S&P500 | 8,213,287 | 610,071 |
| 58 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 8,155,586 | 46,433,700 |
| 59 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | 8,117,929 | 7,369,730 |
| 60 | YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | 7,893,848 | 986,338 |
| 61 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 7,856,109 | 106,289,000 |
| 62 | UNG | United States Natural Gas Fund LP | 7,704,545 | 800,398 |
| 63 | BITI | ProShares Short Bitcoin Strategy ETF | 7,507,067 | 89,382 |
| 64 | XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 7,278,954 | 5,903,370 |
| 65 | GLD | SPDR Gold Shares | 7,157,952 | 60,915,800 |
| 66 | SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 7,031,059 | 4,103,450 |
| 67 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 7,011,530 | 82,842,000 |
| 68 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 6,926,679 | 31,868,200 |
| 69 | GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | 6,922,355 | 4,835,010 |
| 70 | UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 6,741,207 | 3,232,870 |
| 71 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 6,735,260 | 64,085,000 |
| 72 | IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 6,646,310 | 4,170,060 |
| 73 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 6,571,141 | 13,723,200 |
| 74 | XRT | SPDR S&P Retail ETF | 6,489,278 | 420,742 |
| 75 | RSP | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 6,255,208 | 53,371,700 |
| 76 | XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | 6,186,981 | 18,384,600 |
| 77 | IAU | iShares Gold Trust | 5,957,132 | 28,251,200 |
| 78 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 5,884,151 | 445,870,000 |
| 79 | USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 5,857,533 | 11,518,200 |
| 80 | UVIX | 2x Long VIX Futures ETF | 5,532,195 | 75,629 |
| 81 | XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | 5,467,513 | 5,716,380 |
| 82 | JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 5,346,937 | 8,436,980 |
| 83 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 5,312,745 | 429,328,000 |
| 84 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4,856,510 | 35,430,700 |
| 85 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 4,777,827 | 32,838,000 |
| 86 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 4,664,843 | 24,597,400 |
| 87 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 4,650,291 | 53,560,900 |
| 88 | PFF | iShares Preferred & Income Securities ETF | 4,600,300 | 14,868,400 |
| 89 | MCHI | iShares MSCI China ETF | 4,593,270 | 4,878,160 |
| 90 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 4,585,382 | 19,815,100 |
| 91 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4,426,452 | 78,097,400 |
| 92 | INDA | iShares MSCI India ETF | 4,401,741 | 9,508,410 |
| 93 | SPTL | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4,390,230 | 9,308,300 |
| 94 | USO | United States Oil Fund LP | 4,374,705 | 1,342,550 |
| 95 | DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares | 4,347,155 | 137,650 |
| 96 | SPIB | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4,317,530 | 8,703,300 |
| 97 | SJNK | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 4,236,368 | 4,576,910 |
| 98 | VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 4,219,963 | 163,793 |
| 99 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 4,215,063 | 19,271,100 |
| 100 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 4,194,130 | 12,438,600 |
AIによるテキストマイニング
テキストマイニングとは
大量の文章データ（テキストデータ）から、有益な情報を取り出すことを総称してテキストマイニングと呼びます。自然言語解析の手法を使って、文章を単語（名詞、動詞、形容詞等）に分割し、それらの出現頻度や相関関係を分析することで有益な情報を抽出します。
テキストマイニングとは？
今回だと、銘柄名から定性的な情報を集約し、投資家の志向を分析するということです。
テキストマイニングの結果
分析するにあたり、運用会社の名称を構成する
・ishares
・proshares
・spdr
・vanguard
・direxion
などは明らかに量が多く分析結果を濁らせてしまうため、あらかじめ除きました。
それらを除いたのが上記のマイニング結果。
「S&P500」が最も頻出の単語となります。
また「ultrapro」というレバレッジ系ETFで頻出する単語の存在感が大きく、市場がまだまだ強気である印象を受けました。
※多くは、ベンチマークする指標の日次運用実績の3倍（300％)に連動する投資成果を目指すことが多いです。
その他、
・emerging（途上国を意味）
・vix（恐怖指数）
・treasury（債券）
・yield（利回り。高配当ETFで頻出）
・gold（金）
など、攻め一辺倒というわけでもなく、守りに入ろうとする心理も見えました。
日次の 取引総額 と 運用総額 は比例しない
これは少し意外でした。
縦軸に運用総額、横軸が日次取引額をとってランキング内の100銘柄をプロットしています。
R2乗値は0.0099。相関係数も0.1と、マーケットでの取引規模と運用総額に連動性はなさそうです。
ただよくよく考えてみると当然とも言え、特に今回はレバレッジ系ETFも多くランクインしており、中長期での資産運用というよりはデイトレードなど比較的短期スコープでの投資を目的とした銘柄が多いと言えます。
そういった構造によるものだろうなと理解しています。
最後に
株式投資において大きくゲインを得るためには
・世界の投資家が買っている商品を買っていく
・世界の投資家が買い始める前に買う
上記が必要でしょう。
一方で、よほどの選球眼がない限りは「世界の投資家が買い始める前に買う」は難しいです。
とはいえ世界の投資家が買っている国やセクターの銘柄に順張りで投資をしていくことで世界経済の成長を取り込むことができ、十分な資産が形成できるでしょう。
参考になると幸いです。
関連記事です。今回と同様にランキングについてまとめてみた記事になります。
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